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    publié le 15/04/2009

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    Bâle II et la crise des subprimes

    Document de 44 pages au format WORD

    RÉSUMÉ

    C'est tout juste sorti de la crise de 1987 que le G10, par l'intermédiaire de la Banque des Règlements Internationaux , accoucha en juillet 1988 des « Accords de Bâle ». Ses deux desseins étaient : (1) renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire international et (2) atténuer les inégalités concurrentielles existant entre les banques internationales. S'ensuivit une mise à jour en 1998 qui fut achevée fin 2004: Bâle II, dont la mise en application est effective depuis janvier 2008.

    PLAN

    Introduction

    I) L'effet Bâle II

    1. Il était une fois Bâle II
    2. L'effet risque de crédit
    3. Les effets risque de marche et risque opérationnel

    II) Les "raisons" de la colère

    1. Une crise
    2. Des coupables
    3. Des remèdes ?

    Conclusion
    Bibliographie

    Annexes

    - Annexe 1 : Deux superviseurs à la loupe
    - Annexe 2 : Bâle I et pondération des risques
    - Annexe 3 : Les risques de titrisation
    - Annexe 4 : Risques de marché
    - Annexe 5 : La méthode VAR
    - Annexe 6 : Risque opérationnel : le beta
    - Annexe 7 : Les mécanismes de la titrisation
    - Annexe 8 : Des banques en crise
    - Annexe 9 : SOS fonds propres

    AUTRES

    Ironie du sort, presque 20 ans plus tard, en juillet 2007 ; et avant même que Bâle II ne soit mis en oeuvre ; une crise financière explose, donnant lieu bientôt à une crise économique sans précédent où de grandes banques, aussi prestigieuses soient-elles, se sont retrouvées à battre de l'aile.

    Nous sommes donc en droit de conjecturer sur les réelles avancées de Bâle II dans un contexte aussi défavorable ? Entre inefficace, catalyseur et provocateur, Bâle II peut-il participer à la sortie de crise ?

    Nous aborderons naturellement les principes fondateurs des Accords de Bâle et leur évolution à travers le temps. Ce temps fait d'avancées techniques et technologiques, auxquelles la finance internationale n'échappe pas. Des techniques toujours plus complexes, des technologies toujours plus innovantes. Les fondateurs des premiers Accords de Bâle ne s'y sont pas trompés, c'est pourquoi ils mirent à jour leurs accords, pour prendre en compte tous les risques bancaires.

    Bâle II a alors provoqué de nombreux changements pour les institutions financières, aussi bien positifs que négatifs. Ce côté négatif, c'est ce que l'on nommerait « l'effet papillon » de Bâle II : des conséquences en proportion souvent inattendues. Au point de dire que Bâle II était déjà obsolète avant même sa mise en application, il n'y a qu'un pas et la crise de l'été 2007 l'a avéré.

    En effet, les américains expulsés de leur maison à partir de l'été 2007 ne devaient pas en croire leurs yeux. C'est comme s'ils étaient tombés dans un roman de Steinbeck, à l'image des « Raisins de la colère », la misère de l'homme par l'homme. On pourrait même extrapoler jusqu'à dire : la misère des institutions financières par les institutions financières. Et qui pourrait croire que le seul coupable est Bâle II ?

    Toujours est-il qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut trouver des remèdes à la solidité et la stabilité du système bancaire international qui ne sont toujours pas assurées ; de surcroit, aux inégalités entre banques internationales qui grandissent.

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    Auteur du document

    Benjamin B.

    Activité et Formation

    Diplômé ESC Bordeaux
    Spécialisation finance

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