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    Finance
    publié le 25/08/2010

    3,60 €

    Le modèle LMM-SABR

    Document de 24 pages au format POWERPOINT

    RÉSUMÉ

    Présentation PowerPoint de Finance quantitative sur le modèle LIBOR Market Model avec l'extension SABR, son implantation et utilisation.

    EXTRAIT

    - A partir des prix de marché, on peut obtenir les volatilités implicites de Black-Scholes. Celle-ci n'est pas constante : phénomène du smile (le modèle de Black est mis en défaut).
    - Dans la réalité, les négociations portent sur les volatilités de BS plutôt que sur des prix.
    - Donc : il est important de pouvoir reproduire le smile à l'aide du modèle LMM-SABR (...)

    PLAN

    I) Le modèle de Black
    II) Le modèle SABR
    III) Le modèle LMM
    IV) Le modèle LMM-SABR
    V) L'implémentation du LMM-SABR
    VI) Les premiers résultats
    VII) Les tests
    VIII) Le travail futur

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    Finance publié le 25/08/2010

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