Une approche du modèle IS/LM par un Var structurel

Economie | 13 pages | 09-06-2008 | Format : | Note : Non noté

PRIX : 9.00€ |

Résumé

Approche du modèle IS/LM par un Var structurel (4ème année Master d'Econométrie). Présentation d'un VAR avec des contraintes de Cholesky et de Blanchard&Quah, les fonctions de réponses, et la décomposition de la variance d'erreur de prévision.

Extrait:

Notre modèle comportant trois variables, il nous suffit d'imposer trois restrictions sur ses paramètres, afin que notre modèle soit juste-identifié ; ces dernières correspondant à des contraintes de court et long terme
La contrainte de cour-terme repose sur l'hypothèse que l'activité économique ne répond pas immédiatement aux impulsions monétaires, car les mécanismes de transmission sont assez longs.
Les contraintes de long-terme reposent sur l'hypothèse que les chocs monétaires et les chocs de demande n'ont pas d'effet de long terme sur la croissance du PIB (...)

Sommaire:

Introduction

I) Présentation de l'étude
II) Stationnarisation des séries
III) Choix du modèle
IV) VAR Structurel
V) Fonctions de réponse
VI) Décomposition de la variance de l'erreur de prévision
VII) Annexes : graphes, programme WinRats

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