La méthodologie statistique : module modélisation

Finance | 8 pages | 17-04-2008 | Format : | Note : Non noté |

PRIX : 5.40€ |

Résumé

TP de Matlab pour se familiariser avec les techniques de méthodologie statistique vu en cours. Pour cela trois exercices, le premier pour estimer un modèle non linéaire, le second pour simuler un mélange de lois normales et enfin le troisième pour implémenter l'algorithme EM (Estimation, Maximisation) qui permet d'estimer par itérations les paramètres qui définissent un modèle.

Extrait:

Exercice 2 : Simuler un mélange
On veut simuler un mélange de deux gaussiennes de variance 1 et des espérances respectives de 0 et 3 avec des poids respectifs de p et 1-p (...)

Sommaire:

I) Modèle non-linéaire
II) Simuler un mélange
III) Algorithme EM et Mélanges

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