Les modèles d'évaluation du rendement en fonction du risque

Finance | 7 pages | 13-06-2007 | Format : | Note : Non noté

PRIX : 5.40€ |

Résumé

Exposé traitant de la gestion de portefeuille, et présentant plus particulièrement les modèles d'évaluation du rendement en fonction du risque. Il est destiné principalement aux étudiants d'école supérieure et leur permettra de mieux appréhender le sujet.

Sommaire:

Introduction

I) RENTABILITE ET RISQUE

1. La rentabilité
2. Le risque

II) L'ECART-TYPE ET LA VARIANCE

1. Modèle de marché
2. CAPM (Capital Asset Pricing Model)
3. L'APT (Arbitrage Pricing Theory)

III) LIMITES DES MODELES

IV) LE RENDEMENT ET LE RISQUE D'UN PORTEFEUILLE

1. Le rendement du portefeuille
2. Le risque du portefeuille
3. La sélection d'un portefeuille efficient

Conclusion

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