Le risque de crédit

Finance | 6 pages | 21-04-2007 | Format : | Note : 8.25/10 |

PRIX : 1.80€ |

Résumé

Revue de littérature sur le risque de crédit. « Le risque de crédit, ou de contrepartie, est le risque de perte sur une créance ou plus généralement celui d'un tiers qui ne paie pas sa dette à temps. Il est naturellement fonction de trois paramètres: le montant de la créance, la probabilité de défaut et la proportion de la créance qui sera recouvrée en cas de défaut » écrit Pierre Vernimmen. Ce document étudie différentes approches l'évaluation avant de se pencher sur l'impact des variables macroéconomiques et enfin s'intéresser au risque de crédit lui-même et au taux d'intérêt.

Sommaire:

Introduction

I) Les principales approches d'évaluation

A. L'approche structurelle
B. L'approche réduite
C. L'approche intermédiaire

II) L'impact des variables macroéconomiques sur le risque de défaut

III) Le risque de crédit et le taux d'intérêt

A. L'impact du risque de taux d'intérêt sur le risque de défaut
B. Les déterminants de la dynamique de la structure à terme du taux d'intérêt

Bibliographie

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